8 21 Moving Average

Flytende gjennomsnittsindikator Flytende gjennomsnitt gir et objektivt mål for trendretningen ved å utjevne prisdata. Normalt beregnet ved hjelp av sluttkurs, kan det glidende gjennomsnittet også brukes med median. typisk. vektet lukking. og høye, lave eller åpne priser samt andre indikatorer. Kortere lengde bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare å plukke opp de store trender. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halve lengden på syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt passende. Hvis 20 dager, så er et 10 dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dagers glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet. Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21. 100 til 200 dagers (20 til 40 uker) glidende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager (4 til 13 uker) glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser glidende gjennomsnitt: Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet underfra. Gå kort når prisen krysser til under glidende gjennomsnittet fra ovenfor. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Av den grunn bruker glidende gjennomsnittlige systemer normalt filtre for å redusere whipsaws. Mer sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To flytende gjennomsnitt bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre flytende gjennomsnitt bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen varierer. Flere bevegelige gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flyttede flytteverdier er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall piskesager. Keltner Channels bruker bånd som er plottet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde for å filtrere bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Den populære MACD-indikatoren (Moving Average Convergence Divergence) er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Det er flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, hver med sine egne særegenheter. Enkle bevegelige gjennomsnitt er det enkleste å konstruere, men også de mest utsatt for forvrengning. Veidede glidende gjennomsnitt er vanskelig å konstruere, men pålitelig. Eksponentielle glidende gjennomsnitt oppnår fordelene med vekting kombinert med enkel konstruksjon. Wilder glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig i indikatorer utviklet av J. Welles Wilder. I hovedsak den samme formelen som eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker de forskjellige vektingsmdash som brukerne må ta hensyn til. Indikatorpanel viser hvordan du oppretter glidende gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende sluttpriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttpriser for de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. TEKNISK ANALYSE Den fordrevne Flytende Gjennomsnitt eller skjære ut støy i Intradag EURUSD Trading Nøkkelen til teknisk analyse er en kald, disiplinert lesing av prisdata, retningen for følelser som dette fremhever og tolkningen av dataene i sannsynlige fremtidige bevegelser og mål. Dette høres enkelt, men et nøkkelelement er datas renhet, eller hvis det ikke er mulig (og det er sjelden), en stripping av støyen som omgir prisbevegelsen og den resulterende effekten den har på tekniske indikatorer. Dette gjelder spesielt når det gjelder intradaghandel når hver pip kan ha betydelig verdi. Ved lsquonoisersquo mener jeg donutsquot shouting av handelsmenn, meglere og selgere som pleide å distrahere tekniske analytikere gjennom handelsrom, men støyen skapt av volatile markedsbevegelser - Stopp tap utløst, hendelsesreaksjoner, økonomiske figurer og uttalelser fra mediaanalytikere. En av de enkleste og derfor beste metodene for å identifisere trenden er om prisene handler over eller under bevegelige gjennomsnitt, selv ved å bruke en kryssovergang av det bevegelige gjennomsnittet som en utløser for åpning av posisjoner. Det har vært et signal som jeg har brukt i lengre tid, men en som Irsquove tilpasset for å stoppe lsquonoisersquo av markedet som genererer for mange falske signaler. Denne tilpasningen er forskyvning. Først letrsquos snakker raskt om hovedtyper av bevegelige gjennomsnitt som brukes: Enkelt - totalt relevant dato er delt av antall observasjoner. Derfor har hver del av data samme prosentvekting. Vektet - Ekstra vekting er gitt til de nyeste dataene. I tilfelle av et 89-årig glidende gjennomsnitt multiplikeres det siste datastykket med 89, det andre sist multiplisert med 88 og det tredje sist med 87 osv. Den endelige figuren deles deretter av summen av multiplikatorene. Eksponentielt - dette er et annet, men komplekst, vektet gjennomsnitt, med forskjellen mellom at alle priser tas i betraktning, med geometrisk progresjon, de eldre prisene blir gitt mindre og mindre relevans. Når man ser på figur 1, 2 og 3 (EURUSD 2 Timetabeller), kan du se at den nedadgående trenden i EURUSD i denne perioden er tydelig kuttet med lavere høyder og lavere nedre synlige. Mens det første bearish signalet i begynnelsen av november ble fanget av det bevegelige gjennomsnittskorset, er alle bevegelige gjennomsnittstyper utsatt for bouts av smertefull pisking når mindre samlinger oppstår. Ideen er derfor å eliminere, så mye som praktisk, falske overganger, men normale filtreringsforsøk enten unnlater å gjøre en positiv forskjell eller, når det gjelder det veide glidende gjennomsnittet, øker antallet deres. Dette er hvor metoden for å forskyve det bevegelige gjennomsnittet bidrar til å redusere støyen som skaper disse falske signalene. Dette er sannsynligvis et godt poeng å si at det bevegelige gjennomsnittet som brukes i dette 1ste eksempelet er 89. Det er mange favoriserte bevegelige gjennomsnitt, 20, 50, 100 amp 200, som er den mest brukte, men jeg har alltid trodd på relevansen av Fibonacci tall og derfor er min standard å se til 8,13,21,55,89 eller så høyt som 144. Den skarpeste optimaliseringen er ikke å komme fram til tall som passer til hver eiendel, men tall som kan brukes kontinuerlig med konsistente resultater uten konstant revisjon . Dette er en metode for praktisk anvendelse, da intradaghandel ikke er en teoretisk øvelse. Når vi går tilbake til eksemplet ovenfor, introduserer letrsquos det forskyvte flytende gjennomsnittet. Diagrammet på figur 4 er en retur til det enkle 89-glidende gjennomsnittet som i figur 1, men denne gangen presses fremover med 21 perioder, og du kan umiddelbart se den positive effekten det har for handel - spotprisoverskuddene skjer i senere stadier. Selv om dette betyr at når bevegelsene er gyldige, har den ulempen ved at utløseren er i verre grad, dette er mer enn kompensert av reduksjonen i falske pauser. Hvis vi setter dette ut i et statistisk format for denne perioden og bruker, ikke en handel over eller under, men en nær gjennom gjennomsnittet, får vi tallene i tabellen ovenfor. Det er tydelig fra dette eksemplet hvor mye mer praktisk det er å bruke forskyvningsrørlig gjennomsnitt som et verktøy for intradaghandel enn det er for de andre 3 typene. Mens eksemplene ovenfor viser 2 Timediagrammer, kan denne metoden for å etablere trend, men eliminere lsquonoisersquo, brukes på alle tidsperioder fra månedlige ned til timediagrammer og gjør en betydelig forskjell til nøyaktigheten av å gjenkjenne trender og handle dem. Endelig ser letrsquos på EURUSD på det daglige diagrammet (figur 5). Denne gangen blir perioden for det grunnleggende glidende gjennomsnittet (blått) økt til 144, og forskyvningen (magenta) påføres den andre linjen, 34. Det er åpenbart dette et verktøy for langsiktig traderinvestor, men virkningen av forskyvningen er klar for å se. Nok en gang trekker begge bevegelige gjennomsnittsverdier trenden, men den hakkete prisaktiviteten i juli og august 2011 forringer effektiviteten til det enkle glidende gjennomsnittet, mens de fordrevne ble fanget sjeldnere. Til slutt håper jeg at denne artikkelen oppmuntrer til en mer aktiv, men fleksibel tilnærming til bruk av bevegelige gjennomsnitt for å identifisere intradaydaily trender og bruke dem til å handle profittabelt.